Informe de portafolio 2016
Resultado del portafolio
(todos los datos son a fines de Noviembre)
El retorno del portafolio en el año 2016 es de -1.7%, y el retorno acumulado desde 2014 es de +9%.
El portafolio se divide en Hedge Fund, MacroModel y Mercado (que se ha encendido solo una parte hace 1 año). Los resultados de Hedge Fund y Macromodel para el 2016 son -4.3% y 0.7% respectivamente. Para el perÃodo 2014-2016 el retorno acumulado son de 24.2% y 0.4%
| Estrategia | Sub.Estrategia | Sistema | Activos |
|---|---|---|---|
| Mercado | Primas | Acciones de PaÃses Desarrollados y Emergentes y Bonos Investment Grade de Desarrollados y Emergentes | |
| Value Absoluto | Acciones que tengan Negocios Estables | ||
| Value Relativo | Acciones de US | ||
| Situaciones Especiales | Acciones, Bonos, Monedas y Real Estate de paÃses del mundo | ||
| Macromodel | Acciones US y Emergentes, Bono US, Real Estate US y Commodities | ||
| Hedge Fund | Futuros Admnistrados | Breakouts | Bonos, Monedas y Commodities |
| Donchian | Bonos, Monedas y Commodities | ||
| TSM | Commodities | ||
| Short Donchian | Bonos, Monedas y Commodities | ||
| Volatilidad | Vix Trend Following | Futuros y Opciones de la Volatilidad de las Acciones de US | |
| Strangles en S&P 500 | Opciones de Acciones de US | ||
| Strangles en Vix | Opciones de la Volatilidad de las Acciones de US |
Resultado mensual y anual
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Portafolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0.2 | 1.6 | -0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | 2.5 | 1.5 | -0.5 | 2.7 | 1.9 | 11.7 |
| 2015 | 3.1 | -0.8 | 0.5 | -1.4 | -0.1 | -1.8 | 2.4 | -2.3 | 0.9 | -1.0 | 1.4 | -1.5 | -0.7 |
| 2016 | 0.0 | 1.9 | -1.4 | 0.1 | -1.5 | 2.0 | 3.1 | -2.5 | -0.4 | -3.1 | 0.2 | NA | -1.7 |
Resultado y alocación de capital por estrategia
Resultado del portafolio
Resultado de las estrategia Macromodel
Resultado de la estrategia Hedge Fund
Resultado de la sub estrategia de Futuros Administrados
Resultado de la sub estrategia de Volatilidad
Perfil de riesgo del portafolio
Margen y Apalancamiento
Rentabilidad del portafolio, acumulado del año
NOTA: En estos gráficos se ven los resultados acumulados. Cuánto más oscuro, mayor es la magnitud. Azul es resultado positivo y rojo negativo. Arriba a la derecha están los valores máximos y mÃnimos.
Rentabilidad por Clase de Activo
Están ordenados de mayor a menor valor absoluto (no importa si son positivos o negativos). El objetivo es ver qué clase de activo impactó a la cartera en orden de importancia.
Nuestros sistemas de tendencias versus comparables de la industria
