Resultado del portafolio

(todos los datos son a fines de Noviembre)

El retorno del portafolio en el año 2016 es de -1.7%, y el retorno acumulado desde 2014 es de +9%.

El portafolio se divide en Hedge Fund, MacroModel y Mercado (que se ha encendido solo una parte hace 1 año). Los resultados de Hedge Fund y Macromodel para el 2016 son -4.3% y 0.7% respectivamente. Para el período 2014-2016 el retorno acumulado son de 24.2% y 0.4%

Estrategia Sub.Estrategia Sistema Activos
Mercado Primas Acciones de Países Desarrollados y Emergentes y Bonos Investment Grade de Desarrollados y Emergentes
Value Absoluto Acciones que tengan Negocios Estables
Value Relativo Acciones de US
Situaciones Especiales Acciones, Bonos, Monedas y Real Estate de países del mundo
Macromodel Acciones US y Emergentes, Bono US, Real Estate US y Commodities
Hedge Fund Futuros Admnistrados Breakouts Bonos, Monedas y Commodities
Donchian Bonos, Monedas y Commodities
TSM Commodities
Short Donchian Bonos, Monedas y Commodities
Volatilidad Vix Trend Following Futuros y Opciones de la Volatilidad de las Acciones de US
Strangles en S&P 500 Opciones de Acciones de US
Strangles en Vix Opciones de la Volatilidad de las Acciones de US

Resultado mensual y anual

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Portafolio
2014 0.2 1.6 -0.2 0.0 1.1 0.6 -0.2 2.5 1.5 -0.5 2.7 1.9 11.7
2015 3.1 -0.8 0.5 -1.4 -0.1 -1.8 2.4 -2.3 0.9 -1.0 1.4 -1.5 -0.7
2016 0.0 1.9 -1.4 0.1 -1.5 2.0 3.1 -2.5 -0.4 -3.1 0.2 NA -1.7

Resultado y alocación de capital por estrategia

Resultado del portafolio

Resultado de las estrategia Macromodel

Resultado de la estrategia Hedge Fund

Resultado de la sub estrategia de Futuros Administrados

Resultado de la sub estrategia de Volatilidad


Perfil de riesgo del portafolio

Margen y Apalancamiento

Rentabilidad del portafolio, acumulado del año

NOTA: En estos gráficos se ven los resultados acumulados. Cuánto más oscuro, mayor es la magnitud. Azul es resultado positivo y rojo negativo. Arriba a la derecha están los valores máximos y mínimos.

Rentabilidad por Clase de Activo

Están ordenados de mayor a menor valor absoluto (no importa si son positivos o negativos). El objetivo es ver qué clase de activo impactó a la cartera en orden de importancia.

Nuestros sistemas de tendencias versus comparables de la industria