(todos los datos son a fines de Noviembre)
El retorno del portafolio en el año 2016 es de -1.7%, y el retorno acumulado desde 2014 es de +9%.
El portafolio se divide en Hedge Fund, MacroModel y Mercado (que se ha encendido solo una parte hace 1 año). Los resultados de Hedge Fund y Macromodel para el 2016 son -4.3% y 0.7% respectivamente. Para el perÃodo 2014-2016 el retorno acumulado son de 24.2% y 0.4%
| Estrategia | Sub.Estrategia | Sistema | Activos |
|---|---|---|---|
| Mercado | Primas | Acciones de PaÃses Desarrollados y Emergentes y Bonos Investment Grade de Desarrollados y Emergentes | |
| Value Absoluto | Acciones que tengan Negocios Estables | ||
| Value Relativo | Acciones de US | ||
| Situaciones Especiales | Acciones, Bonos, Monedas y Real Estate de paÃses del mundo | ||
| Macromodel | Acciones US y Emergentes, Bono US, Real Estate US y Commodities | ||
| Hedge Fund | Futuros Admnistrados | Breakouts | Bonos, Monedas y Commodities |
| Donchian | Bonos, Monedas y Commodities | ||
| TSM | Commodities | ||
| Short Donchian | Bonos, Monedas y Commodities | ||
| Volatilidad | Vix Trend Following | Futuros y Opciones de la Volatilidad de las Acciones de US | |
| Strangles en S&P 500 | Opciones de Acciones de US | ||
| Strangles en Vix | Opciones de la Volatilidad de las Acciones de US |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Portafolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0.2 | 1.6 | -0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | 2.5 | 1.5 | -0.5 | 2.7 | 1.9 | 11.7 |
| 2015 | 3.1 | -0.8 | 0.5 | -1.4 | -0.1 | -1.8 | 2.4 | -2.3 | 0.9 | -1.0 | 1.4 | -1.5 | -0.7 |
| 2016 | 0.0 | 1.9 | -1.4 | 0.1 | -1.5 | 2.0 | 3.1 | -2.5 | -0.4 | -3.1 | 0.2 | NA | -1.7 |
Resultado y alocación de capital por estrategia
NOTA: En estos gráficos se ven los resultados acumulados. Cuánto más oscuro, mayor es la magnitud. Azul es resultado positivo y rojo negativo. Arriba a la derecha están los valores máximos y mÃnimos.
Están ordenados de mayor a menor valor absoluto (no importa si son positivos o negativos). El objetivo es ver qué clase de activo impactó a la cartera en orden de importancia.